加密貨幣的市況近月又熱了起來,多了關注。不論新手、老手,投資前要先溫功課,這是常常都對的大道理,而且找到學習材料後,也要懂得驗證有效性,才能分析得更有效。 今年 5 月,fintalk180 刊登了一個比特幣的短線操作策略,並以 python 程式進行了回溯測試(back test),模擬在 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 1 日期間使用有關策略買賣,即使在比特幣熊市中,仍能錄得約…
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在首兩篇的 Python 程式交易分享文章,我們分別設定短線和中期策略模擬對比特幣買賣,第一篇是見其強勢時順勢高追,另一次是依據保力加通道押注它轉勢上升或下跌,結果顯示,用順勢高追策略,能在 2022 年初至今年首季錄得約三成正回報,反觀後者則會錄得損手。今次我們將探討把這兩種策略應用到以太幣,看看有什麼異同。 首先,我們可以先了解兩種交易策略的思維,分別是右側交易策略和左側交易策略。右側交易策略是順升勢買、順跌勢賣,追漲殺跌,快入快出,我們的第一篇文章構建的比特幣強勢高追策略,便是基於右側交易策略思維。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 左側交易策略思維則相反,是押注價格走勢出現轉角位,持倉時期會較長。在資產價格走了一趟較長時間的升浪時,基於轉勢訊號押注下跌,又或者相反走了一趟較長時間的跌浪時,基於轉勢訊號押注上升。 以太幣是市值第二大的加密貨幣,被視為具有龍頭地位,我們同樣先套用高追策略到以太幣來分析,條件是用收市價減去全日低位,得出一個數值,另以全日高位減去全日低位,得出全日波幅,用上升數值除以全日波幅,以得出一個比率,當比率高於 92%,便視為「收市價能保存大多數升幅」,並以即日的收市價作為買入價,翌日收市價沽出。 如要這操作構思的詳細解釋,可以回顧第一篇文章:Python程式交易︱年回報率33% backtest找出比特幣短炒策略 跑贏大市73% 而今次的回溯(backtest)期間是 2022 年 1 月 1 日至 2023…
在上一篇文章「年回報率33% backtest找出比特幣短炒策略 跑贏大市73%」,我們基於比特幣(Bitcoin)波動大的特點,設計了一個短期操作策略,歷史數據顯示,在去年至今年首季的熊市中,依然能贏取 33% 年回報率。今次,我們會把傳統技術分析策略套用到比特幣,看看效果,切入點就選保力加通道(Bollinger Bands Strategy)吧。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 保力加通道是一種運用了統計學概念的技術分析,常見設置是把最新價格與之前 19 個交易日的價格,計算一個平均值,即是合共有 20 天價格的平均值,如是者,基乎每個交易都有一個 20 天平均值,把這些平均值都畫在圖表上,並連成一線,便會出現 20 天移動平均線。 然後,基於 20 天移動平均線,計算對應的標準差,標準差也是一個數值,而保力加通道應用,是把其原有數值加上兩個標準差(即是標準差數值乘以 2),得出上方標準差數值,反之,把其原有數值減去兩個標準差,得出下方標準差數值,分別把上、下方標準差數值連成一線,便形成視覺上的通道了。…
比特幣捱了一年熊市,如今開始現生氣,逼近 3 萬美元關口,再次引起投資者的注意。fintalk180 使用 Python 進行 backtest(回溯測試),發現有一個短線交易策略,能在去年至今年首季,取得 33% 的年回報率,而同期間長揸比特幣,則虧損約 40%。換言之,理論上跑贏大市 73 個百分點! 比特幣價格的特點是波動大,而且趨勢急勁,2022 年 1 月 1 日高達 47,600 美元水平,但在同年…
加密貨幣交易機器人是一項自動化軟體工具,根據程式設定處理加密貨幣交易買賣,目的是創造利潤。它具有多項好處,例如能夠 24/7 全天候交易、消除交易決策時的情感偏見等,但它也有其風險和局限,例如市場波動下,它可以保證獲得利潤嗎?本文將一一解釋。 加密貨幣交易機器人是什麼? 交易機器人不僅在加密貨幣市場大為盛行,在傳統金融市場中也很普遍。它是使用自動化算法和程式,來執行加密貨幣交易的軟體或機器人,會使用預先設定的規則和策略,來分析市場數據並監測價格變動,並根據這些信息做買賣決策。 交易機器人旨在提供更快速、精確和不帶感情的交易執行,目標是協助交易者獲得更理想的交易結果。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊! 交易機器人的運作方式 首先是數據收集,加密貨幣交易機器人會自動收集和分析市場數據、交易量和價格走勢等信息;其次是策略制定,會根據預設的策略和規則來評估市場情況,並生成交易信號。 之後會根據生成的交易信號自動執行交易,包括下單、買入或賣出加密貨幣;最後是監測和調整,會監測交易執行的結果,根據市場情況進行必要的調整。 延伸閱讀:幣安年中報告|加密貨幣市場總市值按年增三成 穩定幣縮水7% 加密貨幣交易機器人的好處 自動化執行:交易機器人能自動執行交易,不用人手干預,讓交易者省下時間。 高效率的市場分析:可以同時分析各個市場的大量資料,找出人類交易者或會錯過的交易機會。 解決恐懼和貪婪等問題:它利用預先定義了的邏輯運作,以消除情緒因素和人為錯誤的影響,例如恐懼與貪婪情緒,通常會妨礙做出公允交易的決策,使用交易機器人就可以達致更理性的交易決策。 快速決策:可以即時分析大量的市場數據,並根據策略作出快速決策。 全天候交易:能夠全天候 7×24 運行,不需要休息,可以在全球不同的市場時區執行交易。…
全球最大加密貨幣交易所幣安,其研究院最近發布 2023 年中報告,截至 6 月 30 日,加密貨幣總市場市值按年增長 30.3%,達 1.17 兆美元,較前一年 9,000 億美元有所增長,代表經歷 2022 年加密貨幣市場的風雨後,市場正復甦。穩定幣市值則縮水 7%。 是次報告提及加密貨幣市場各個方面,包括 Layer1、Layer2、DeFi、GameFi 以及穩定幣等範疇,顯示加密行業持續顯示增長信號,多個領域均有顯著發展,整體運行穩健。 報告並指出,全球穩定幣市值縮水 7%,USDT…
近日加密貨幣市場焦點放在以太坊合併上,惟合併後幣價隨即下跌,由合併當日最高位 1,655 美元(下同)輾轉下跌,單日曾跌至 1,451 元,跌幅達 12%。至截稿前報 1,301 元,累計跌幅逾 21%。有分析認為,合併後對以太坊的大考驗才剛剛開始,加上幣價自 6 月已急升,明言要為強勁的下行波動做好準備。 合併將減少99%以上能源消耗 以太坊合併成下半年加密貨幣市場一大焦點,其 PoW (工作證明)主網正式與 PoS (權益證明)信標鏈合併,標誌著整個協議正式向 PoS 過渡。以太坊聯合創辦人 Vitalik…
2022 年上半年加密貨幣市場風起雲湧,在俄烏戰事、美國加息等利淡因素下,幣市血流成河。加密龍頭比特幣價格「腰斬」,令一眾看好分析員大跌眼鏡之餘,亦令一眾投資者怨聲載道。 下半年加密貨幣市場可現曙光?香港程式交易研究中心(HKPTRC)聯合創辦人蔡嘉民表示,市場已反映大部份負面消息,有信心年底的價格會比現價水平高。 比特幣半年跌幅達57% 上半年加密貨幣市場可以用「一潭死水」來形容,除了外圍因素影響下,市場亦曾經歷「穩定幣災」等黑天鵝,大挫市場對加密貨幣的信心。 Coinmarketcap 數據顯示,其中比特幣經歷去年 11 月 6.7 萬歷史新高後,由今年初 46,306 美元(下同),跌至 6 月底 19,784 元水平,跌幅達 57%。以太幣亦由今年初的 3,862 元,跌至…
人工智能(AI)應用成為人類生活中不可分割的一部份,Algorithmic Trading(Algo Trade,程式交易)亦已成市場上重要工具,加密貨幣「年中無休」的特性,更適合用於程式交易。AlgoBot 創辦人曾啟邦稱,公司成立兩年,先後舉辦三次公開算法交易挑戰賽,今年首次以加密貨幣為主題,未見現時加密貨幣市況影響參加氣氛,正式宣傳前已逾 200 人報名。 勝出三隊程式會鑄成NFT AlgoBot 近年積極提供機械人投資顧問(robo advisor)服務,尤如「超級市場」,平台上有不同的機械人投資顧問供投資者選擇,現時以外匯為主。 曾啟邦以穩定幣 USDC 兌日圓為例,正常情況要經人手由 USDC 轉至美元,再將美元經證券商放到 robo 上。相反如在區塊鏈交易,因任何智能合約的部署都是透過區塊鏈交易進行,就可解決這個問題。如客戶持有穩定幣 USDC、比特幣等加密貨幣,所有程序都可以自動執行,配合智能合約的特性,可記錄投資者進場及離場的時間,完全不經人手。 是令比賽時間為期約半年,參賽者首先要編寫初步理念,然後需要編碼,到最後階段就會有兩個月模擬交易對決。 曾啟邦表示,回報非惟一評分的指標,「我哋會經過一個系統,包括回報、風險、穩定性、恢復能力等等」。勝出的首三名隊伍除獲獎金,其程式會鑄造成…
加密貨幣交易平台百花齊放,有選擇困難症的投資者不免被難到。對沖基金組合經理、香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民認為,可從交易平台的成交額排名大小來篩選,因其交易規模愈大,「走佬」的機會愈低,可信度愈高,其中以幣安(Binance)的交易量是全球最大,屬可考慮的選項之一。 資料顯示,幣安創辦人是加拿大藉華人趙長鵬,提供加密貨幣的現貨和衍生品交易,發行了自家的加密貨幣「幣安幣」(Binance Coin),亦有證券代幣服務。 幣安開戶過程算簡單 fintalk180 實測在幣安開戶,過程算簡單,基本上有電郵地址或手提電話號碼就能創立,唯開戶後獲系統提醒要再上載身份證資料始能交易。幣安容許用戶經銀行帳戶轉賬或直接以信用卡購幣形式,向戶口注入資金,要經花旗等小部份銀行轉賬才能免手續費,若以信用卡購幣則手續費更高,約是交易金額的 3.5%。交易費方面,以現貨計,最高是總金額的 0.1%,最低則是 0.03%。 除了按交易量篩選,蔡嘉民認為,還可以按交易所股東背景篩選,例如 FTX 交易平台,它的創辦人兼老闆是 Sam Bankman-Fried,在福布斯剛於 10 月發佈的美國富豪榜 400 強排名中,名次高踞第 32 位。…