比特幣捱了一年熊市，如今開始現生氣，逼近 3 萬美元關口，再次引起投資者的注意。fintalk180 使用 Python 進行 backtest（回溯測試），發現有一個短線交易策略，能在去年至今年首季，取得 33% 的年回報率，而同期間長揸比特幣，則虧損約 40%。換言之，理論上跑贏大市 73 個百分點！ 比特幣價格的特點是波動大，而且趨勢急勁，2022 年 1 月 1 日高達 47,600 美元水平，但在同年…

加密貨幣的市況近月又熱了起來，多了關注。不論新手、老手，投資前要先溫功課，這是常常都對的大道理，而且找到學習材料後，也要懂得驗證有效性，才能分析得更有效。 今年 5 月，fintalk180 刊登了一個比特幣的短線操作策略，並以 python 程式進行了回溯測試（back test），模擬在 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 1 日期間使用有關策略買賣，即使在比特幣熊市中，仍能錄得約…

在首兩篇的 Python 程式交易分享文章，我們分別設定短線和中期策略模擬對比特幣買賣，第一篇是見其強勢時順勢高追，另一次是依據保力加通道押注它轉勢上升或下跌，結果顯示，用順勢高追策略，能在 2022 年初至今年首季錄得約三成正回報，反觀後者則會錄得損手。今次我們將探討把這兩種策略應用到以太幣，看看有什麼異同。 首先，我們可以先了解兩種交易策略的思維，分別是右側交易策略和左側交易策略。右側交易策略是順升勢買、順跌勢賣，追漲殺跌，快入快出，我們的第一篇文章構建的比特幣強勢高追策略，便是基於右側交易策略思維。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊！ 左側交易策略思維則相反，是押注價格走勢出現轉角位，持倉時期會較長。在資產價格走了一趟較長時間的升浪時，基於轉勢訊號押注下跌，又或者相反走了一趟較長時間的跌浪時，基於轉勢訊號押注上升。 以太幣是市值第二大的加密貨幣，被視為具有龍頭地位，我們同樣先套用高追策略到以太幣來分析，條件是用收市價減去全日低位，得出一個數值，另以全日高位減去全日低位，得出全日波幅，用上升數值除以全日波幅，以得出一個比率，當比率高於 92%，便視為「收市價能保存大多數升幅」，並以即日的收市價作為買入價，翌日收市價沽出。 如要這操作構思的詳細解釋，可以回顧第一篇文章：Python程式交易︱年回報率33%　backtest找出比特幣短炒策略　跑贏大市73% 而今次的回溯（backtest）期間是 2022 年 1 月 1 日至 2023…

在上一篇文章「年回報率33%　backtest找出比特幣短炒策略　跑贏大市73%」，我們基於比特幣（Bitcoin）波動大的特點，設計了一個短期操作策略，歷史數據顯示，在去年至今年首季的熊市中，依然能贏取 33% 年回報率。今次，我們會把傳統技術分析策略套用到比特幣，看看效果，切入點就選保力加通道（Bollinger Bands Strategy）吧。 立即免費訂閱 緊貼最新數字資產資訊！ 保力加通道是一種運用了統計學概念的技術分析，常見設置是把最新價格與之前 19 個交易日的價格，計算一個平均值，即是合共有 20 天價格的平均值，如是者，基乎每個交易都有一個 20 天平均值，把這些平均值都畫在圖表上，並連成一線，便會出現 20 天移動平均線。 然後，基於 20 天移動平均線，計算對應的標準差，標準差也是一個數值，而保力加通道應用，是把其原有數值加上兩個標準差（即是標準差數值乘以 2），得出上方標準差數值，反之，把其原有數值減去兩個標準差，得出下方標準差數值，分別把上、下方標準差數值連成一線，便形成視覺上的通道了。…